On the Capital Allocation Problem for a New Coherent Risk Measure in Collective Risk Theory
In this paper we introduce a new coherent cumulative risk measure on a subclass in the space of càdlàg processes. This new coherent risk...
Conférence au Club Mathématique UdeM -Du temps de Louis Bachelier aux années de la haute fréquence
La finance mathématique a un peu plus de cent ans d'existence, ce qui se trouve aussi être l’âge de la théorie moderne des probabilités....
The 4th Workshop on Insurance Mathematics - University of Waterloo
Last February I was an invited speaker at the 4th Workshop on Insurance Mathematics that took place at the University of Waterloo. The...
Cours ACT6230/ACT3230: Finance Mathématique
Cours d’introduction à la finance mathématique de niveau intermédiaire. Le but de ce cours est de donner une perspective large de la...
Cours MAT6240: Évaluation des Produits Dérivés
Cours au niveau avancé en finance mathématique. On étudiera formellement la théorie de l’arbitrage en temps discret et continu. L’étude...
Maximum likelihood estimation of the Markov-switching GARCH model based on a sequential recombinatio
The Markov-switching GARCH model allows for a GARCH structure with time-varying parameters. This flexibility is unfortunately undermined...
Modeling and Simulation of High Frequency Features of Market Prices
In partnership with National Bank of Canada, we look at "zero-intelligence" simulator models in order to reproduce high-frequency...
Recent Advances in Actuarial Mathematics - Oaxaca, Mexico
Invited talk at BIRS-Oaxaca.
On the depletion problem for an insurance risk process: new non-ruin quantities in collective risk t
The field of risk theory has traditionally focused on ruin-related quantities. In particular, the so-called expected discounted penalty...
Cours ACT3282: Laboratoire des Mathématiques Financières
Cours d’introduction aux techniques mathématiques et statistiques les plus utilisés dans la résolution des problèmes pratiques du milieu...
